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  3. 3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是(　　)。

3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是(　　)。

admin2010-12-09  30
问题 3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是(　　)。
选项 A、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
答案D
解析 熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。
A项盈利为：(7.65-7.70)+(7.45-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳)；
B项盈利为：(7.65-7.60)+(7.35-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳)；
C项盈利为：(7.65-7.70)+(7.55-7.50)=0(美元/蒲式耳)；
D项盈利为：(7.65-7.60)+(7.55-7.50)=0.1(美元/蒲式耳)；
因此，正确答案是D。
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