2. 考研
  3. 假定市场上有A和B两种证券，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3，市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别是多少

假定市场上有A和B两种证券，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3，市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别是多少

admin2021-11-29  39
问题 假定市场上有A和B两种证券，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3，市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别是多少?[上海财经大学2011研]
选项
答案A的系数为 XA=[(8％-5％)×0．22-(13％-5％)×0．3×0．12×0．2]/[(8％-5％)×0．22+(13％-5％)×0．122-(8％-5％+13％-5％)×0．3×0．12×0．2]=0．4 B的系数为 XB=1-XA=0．6 该最优风险组合的预期收益率为 R=0．4×8％+0．6×13％=11％ 方差为 σ2=0．42×12％2+0．62×20％2+2×0．4×0．6×0．3×12％×20％=2％
解析
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