两种证券A和B，它们的期望分别为10％和20％，标准差为30％和50％，A和B的相关系数为0．9，且已知A和B按照收益率来分配权重，该组合的标准差为( )。

admin2016-08-29 39

问题两种证券A和B，它们的期望分别为10％和20％，标准差为30％和50％，A和B的相关系数为0．9，且已知A和B按照收益率来分配权重，该组合的标准差为( )。

选项 A、35％
B、40％
C、10％
D、38．9％

答案D

解析组合标准差的计算公式为
σ_p=

×0．3×0．5×0．9=38．9％
故选D。

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