某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0．5，资产二的标准差为19．50，则资产一的标准差为( )。

admin2021-09-10 43

问题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0．5，资产二的标准差为19．50，则资产一的标准差为( )。

选项 A、1
B、10
C、20
D、无法计算

答案B

解析设资产一的标准差为σ，则根据公式σ₂²=W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2ρW₁W₂σ₁σ₂：13²=(0．5σ)²+(0．5×19．5)²+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。

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风险管理

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