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  3. 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。 Ⅰ．该组合的期望收益率大于0 Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。 Ⅰ．该组合的期望收益率大于0 Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0

admin2009-11-26  34
问题 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。
Ⅰ．该组合的期望收益率大于0
Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案B
解析
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