2. 考研
  3. 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。 ( )

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。 ( )

admin2014-08-29  95
问题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表明了期望收益率与它的系统性风险相关，但并不只与系统性风险相关，还有一些其他因素，包括企业自身因素和政治因素等。故错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sqED777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)