甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括( )。

admin2021-10-13 70

问题甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括( )。

选项 A、情景模拟法
B、敏感性分析
C、方差一协方差法
D、蒙特卡罗模拟法

答案A,B

解析计算VaR的模型有很多，其中使用最广泛的是：①历史模拟法；②方差一协方差法；③蒙特卡罗模拟法。

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公司战略与风险管理

注册会计师

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