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甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。
admin
2021-10-13
59
问题
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。
选项
A、情景模拟法
B、敏感性分析
C、方差一协方差法
D、蒙特卡罗模拟法
答案
A,B
解析
计算VaR的模型有很多,其中使用最广泛的是:①历史模拟法;②方差一协方差法;③蒙特卡罗模拟法。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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