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  3. 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2010-08-27  16
问题 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(         )。
选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案C
解析 本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点：
   (1)考虑了“肥尾”现象；
   (2)通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，没有模型风险；
   (3)能度量非线性金融工具的风险。
   VAR值的历史模拟法存在的缺陷：
   (1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；
   (2)风险度量的结果受制于历史周期的长短；
   (3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
   (4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。
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