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计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
admin
2010-08-27
25
问题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项
A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
本题是该知识点经常出题的地方,请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点:
(1)考虑了“肥尾”现象;
(2)通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,没有模型风险;
(3)能度量非线性金融工具的风险。
VAR值的历史模拟法存在的缺陷:
(1)风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短;
(3)以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;
(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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