首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
admin
2010-08-27
8
问题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项
A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
本题是该知识点经常出题的地方,请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点:
(1)考虑了“肥尾”现象;
(2)通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,没有模型风险;
(3)能度量非线性金融工具的风险。
VAR值的历史模拟法存在的缺陷:
(1)风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短;
(3)以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;
(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t9UM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列符合借款人要求的有()。
以下属于评价信贷资产盈利指标的是()
贷款风险的预警信号系统中,关于财务状况的信号包括()
对于存在贷款偿还风险的贷款,都应至少归人关注类贷款。()
影响银行市场营销活动的外部宏观环境包括()
以下()策略不是按营销渠道模式分类。
某银行从业人员在向客户销售理财产品时,故意混淆预期收益率与保证收益率的概念,并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。这种做法违反了从业人员职业操守的()原则。
行业风险管理运用相关指标和数学模型等多个方面的风险因素,全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险。()
抵债资产年处置率的公式为()。
在世界著名金融杂志《欧洲货币》提出的计算国别风险的方法中,以下关于计算公式A-[A/(B-C)]×(D-C)的说法中,正确的有()
随机试题
长度较短、偏心距较大的偏心工件,可在()装夹加工。
A.铁缺乏B.铜缺乏C.钻缺乏D.硒缺乏E.叶酸缺乏牛,草地放牧6个月后发病,表现消瘦,贫血,被毛由黑色变棕黄色,尿液中甲基丙氨酸和亚胺甲基谷氨酸含量升高。该病最可能的致病原因是
年轻女性,多种药物过敏,1周前上呼吸道感染曾用红霉素治疗,近日外出时突然喘憋,端坐呼吸,大汗,两肺满布哮鸣音,可能诊断
证券公司应当审慎选择代销的金融产品,充分了解金融产品的()。I.风险收益特征Ⅱ.基本性质Ⅲ.发行依据Ⅳ.投资安排
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
为了确定科学合理的绩效考核标准,应注意的事项包括()。
纳税人购买自用的应税车辆的计税依据为支付给销售方的全部价款和价外费用,下列属于价外费用的有()。
自变量的不同水平称为()
1929年。毛泽东在《关于纠正党内的错误思想》一文中,提出了着重从思想上建党的原则。所谓从思想上建党,就是要
【S1】【S9】
最新回复
(
0
)