计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2010-08-27 14

问题计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点：
(1)考虑了“肥尾”现象；
(2)通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，没有模型风险；
(3)能度量非线性金融工具的风险。
VAR值的历史模拟法存在的缺陷：
(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短；
(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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初级银行业专业人员职业资格

按贷款用途划分，公司信贷的种类不包括()。

我国央行公布的贷款基准利率是市场利率。()

下列关于和解与整顿制度的说法中，正确的是()。

担保是银行在商业汇票上签章承诺按出票人指示到期付款的行为。()

关于风险因素加权打分法的说法中，正确的是()。

历史成本法被认为是一种较为理想的定价方法，但是实际上并没有被广泛用来对贷款定价。()

在价格领导模型中，贷款利率通常不包括()。

下列公式中正确的有()。

下列不属于贷款合同存在不合规、不完备等缺陷的具体内容的是()。

太平天国定都南京是在()

每于经期，天亮前大便泄泻，腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷，其辨证为

液压强度试验常用水进行，试验压力为设计压力的(　　)倍。

我国《证券法》规定,上市公司有()情形之一的,由证券交易所决定暂停其股票上市。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”的原则是()。

劳动法律包括()。

下列含铁量最低的食物是()。

下列对派生类的描述中，(41)是错误的。

AManycompaniesintheU.S.begintorealisethatinvestorsdemandfinancialreportingtobetrulypresented:creativeaccoun

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在价格领导模型中，贷款利率通常不包括()。

下列公式中正确的有()。

下列不属于贷款合同存在不合规、不完备等缺陷的具体内容的是()。

太平天国定都南京是在()

每于经期，天亮前大便泄泻，腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷，其辨证为

液压强度试验常用水进行，试验压力为设计压力的( )倍。

我国《证券法》规定,上市公司有()情形之一的,由证券交易所决定暂停其股票上市。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”的原则是()。

劳动法律包括()。

下列含铁量最低的食物是()。

下列对派生类的描述中，(41)是错误的。

AManycompaniesintheU.S.begintorealisethatinvestorsdemandfinancialreportingtobetrulypresented:creativeaccoun

液压强度试验常用水进行，试验压力为设计压力的(　　)倍。