下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。[中央财经大学2012金融硕士]

admin2022-07-21 31

问题下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。[中央财经大学2012金融硕士]

选项 A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价
B、风险溢价的大小取决于β值的大小
C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高
D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险

答案D

解析根据CAPM模型，股票的期望收益率为：R=R_F+β[R_M-R_F]，上式表明：单个证券的期望收益率由两部分组成，一是无风险利率；二是投资者因承担系统风险而得到的风险报酬，即风险溢价。其中风险溢价的大小取决于β值的大小，是用来度量系统风险的，β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高。

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