已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: 计算A证

admin2020-02-20  35

问题 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
根据上述资料,回答下列问题:
计算A证券与B证券的相关系数为(    )。

选项 A、0.12
B、0.2
C、0.24
D、0.48

答案B

解析 A证券的标准差==0.12
B证券的标准差==0.2
A证券与B证券的相关系数==0.2
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