在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

admin2011-05-12 27

问题在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

选项 A、德尔塔一正态分布法
B、完全模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、局部估值法

答案C

解析蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tJPg777K

最新回复(0)

在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

某证券公司标准券期初余额为1000万元，T日卖出R003品种4000万元，成交价格为9%，若该公司在回购到期前无其他交易，则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费，1年按360天计算)

下列关于买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制证券的说法中，正确的有()。

公司发行债券代表财务杠杆的上升、财务风险的加大,所以,过多的债务并不能提高公司价值。()

某公司拟发行一批普通股,发行价格30元,每股发行费用3元。预定每年分派现金股利每股2元,其资本成本率为()。

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

盖余所至，比好游者尚不能十一。

赵某高中毕业5年，一直找不到工作，他见现在许多用人单位都青睐名牌高校的大学毕业生，便伪造了某重点大学的毕业证和学士学位证，前去人才交流会应聘，被当场识破，对赵某的行为应定：

合同价格指承包人按合同约定完成了包括()内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。

费用会引起货币资金的流出，所以权责发生制基础下，本期支出的货币资金一定是本期费用。()

促销是将所销售产品的价格定位于目标市场对该产品所认识的价值相匹配的价值之上,是营销取得成功的关键。()

定向资产管理合同一般不包括()。

用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。()

设随机变量X的分布函数则P{X=1}=()。

Musicproducesprofoundandlastingchangesinthebrain.Schoolsshouldaddmusicclasses,notcutthem.Nearly20yearsago,a

A、Doinghomework.B、WatchingTV.C、Fine,thankyou.D、Youcanseeit.C本题考查对询问Et常生活状况的回答，礼貌回答应该是“我很好，谢谢”。A)和B)都是常用于回答Whatareyo