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在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
admin
2011-05-12
24
问题
在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
选项
A、德尔塔一正态分布法
B、完全模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、局部估值法
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。
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证券投资分析
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