在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

admin2011-05-12 51

问题在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

选项 A、德尔塔一正态分布法
B、完全模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、局部估值法

答案C

解析蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

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在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

某证券公司标准券期初余额为1000万元，T日卖出R003品种4000万元，成交价格为9%，若该公司在回购到期前无其他交易，则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费，1年按360天计算)

公司发行债券代表财务杠杆的上升、财务风险的加大,所以,过多的债务并不能提高公司价值。()

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

《证券公司风险处置条例》规定的处置证券公司的风险措施有()。

下列发热伴结膜充血的疾病，除外

治疗猩红热首选的药物是

我们对某一方案的变动因素L、M、N、K进行分析计算后得到其灵敏度，如下表所示。从中我们可以看出对年收益率影响最大的因素是(　　)。

不属于商业银行查询个人信用信息基础数据库规定范围的是()。

下列表述中，符合个人所得税征税规定的有()。

到_______年，普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。

A=WashingtonD.C.B=NewYorkCityC=ChicagoD=LosAngelesWhichcity...istheheadquarteroftheSupremeCourt?【P1】_

在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

某证券公司标准券期初余额为1000万元，T日卖出R003品种4000万元，成交价格为9%，若该公司在回购到期前无其他交易，则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费，1年按360天计算)

公司发行债券代表财务杠杆的上升、财务风险的加大,所以,过多的债务并不能提高公司价值。()

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

《证券公司风险处置条例》规定的处置证券公司的风险措施有()。

下列发热伴结膜充血的疾病，除外

治疗猩红热首选的药物是

我们对某一方案的变动因素L、M、N、K进行分析计算后得到其灵敏度，如下表所示。从中我们可以看出对年收益率影响最大的因素是( )。

不属于商业银行查询个人信用信息基础数据库规定范围的是()。

下列表述中，符合个人所得税征税规定的有()。

到_______年，普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。

A=WashingtonD.C.B=NewYorkCityC=ChicagoD=LosAngelesWhichcity...istheheadquarteroftheSupremeCourt?【P1】_

我们对某一方案的变动因素L、M、N、K进行分析计算后得到其灵敏度，如下表所示。从中我们可以看出对年收益率影响最大的因素是(　　)。