在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

admin2011-05-12 41

问题在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

选项 A、德尔塔一正态分布法
B、完全模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、局部估值法

答案C

解析蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

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在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

下列关于买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制证券的说法中，正确的有()。

公司发行债券代表财务杠杆的上升、财务风险的加大,所以,过多的债务并不能提高公司价值。()

某公司拟发行一批普通股,发行价格30元,每股发行费用3元。预定每年分派现金股利每股2元,其资本成本率为()。

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

《证券公司风险处置条例》规定的处置证券公司的风险措施有()。

WhileMarieTwainandWilliamDeanHowellssatirizedEuropeanmannersattimes,______wasanadmirerofancientEuropeancivili

A．食物利用率B．脏器系数C．病理学检查D．一般性指标E．特异性指标从形态学角度取得毒效应的证据

护理急性白血病病人最重要的是预防

佝偻病活动初期的主要表现是

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是(　　)。

下列关于法院受理破产申请的法律后果说法正确的有()。

在计算机内，多媒体数据最终是以()形式存在。

通常右图所表示的情绪理论是()

设函数f(x)在[0，+∞)上可导，f(0)=1，且满足等式f’(x)+f(x)一∫0xf(t)dt=0。证明当x≥0时，成立不等式e—x≤f(x)≤1。

在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

下列关于买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制证券的说法中，正确的有()。

公司发行债券代表财务杠杆的上升、财务风险的加大,所以,过多的债务并不能提高公司价值。()

某公司拟发行一批普通股,发行价格30元,每股发行费用3元。预定每年分派现金股利每股2元,其资本成本率为()。

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

《证券公司风险处置条例》规定的处置证券公司的风险措施有()。

WhileMarieTwainandWilliamDeanHowellssatirizedEuropeanmannersattimes,______wasanadmirerofancientEuropeancivili

A．食物利用率B．脏器系数C．病理学检查D．一般性指标E．特异性指标从形态学角度取得毒效应的证据

护理急性白血病病人最重要的是预防

佝偻病活动初期的主要表现是

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是( )。

下列关于法院受理破产申请的法律后果说法正确的有()。

在计算机内，多媒体数据最终是以()形式存在。

通常右图所表示的情绪理论是()

设函数f(x)在[0，+∞)上可导，f(0)=1，且满足等式f’(x)+f(x)一∫0xf(t)dt=0。证明当x≥0时，成立不等式e—x≤f(x)≤1。

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