一个投资者投资三种股票，投资比例为3∶4∶3，贝塔值分别为0、8、2、2、5，投资组合的贝塔值为( )。

admin2022-11-09 14

问题一个投资者投资三种股票，投资比例为3∶4∶3，贝塔值分别为0、8、2、2、5，投资组合的贝塔值为( )。

选项 A、3.2
B、1.79
C、1.25
D、0.9

答案B

解析投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔值的加权平均数，因此组合的贝塔值=0.8×30％+2×40％+2.5×30％=1.79。

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