假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时问是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险利率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要

admin2017-10-18 32

问题假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时问是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险利率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
期权的价值为多少?

选项

答案期权价值=投资组合成本=购买股票支出-借款=0．61×30-14．35=3．95(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tybc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

用内含报酬率法评价投资项目时，下列说法正确的有()。

真正意义上的利润中心是指()。

ABC公司20×1年有关的财务数据如下：要求：计算以下互不关联的4个问题：假设20×2年不能增加借款，也不能发行新股，预计其可实现的销售增长率(保持其他假设与第1问一致)。

在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时，下列表述正确的是()。

作业基础成本计算制度相对于产量基础成本计算制度而言具有以下特点()。

公共政策执行受到来自________的影响和制约。()

糖皮质激素用于严重细菌感染的目的

在帷幕灌浆中，下列哪些因素与灌浆压力有关()．

()负责受理短期融资券的发行注册。

以下不属于会计结果的是()。

刘老师家庭负担重，老人要看病，孩子要读书，于是用假名在培训机构上课，挣钱补贴生活。这种行为()。

国家乒乓球队的健儿团结拼搏，为祖国和人民赢得金牌。这种爱国主义和集体主义情感属于()

1，2，6，15，31，()

求幂级数的收敛域．

下列说法中，错误的是()。