设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日， 4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有(　　)。

admin2014-04-11 43

问题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日， 4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有(　　)。

选项 A、4月1日的期货理论价格是4140点
B、5月1日的期货理论价格是4248点
C、6月1日的期货理论价格是4294点
D、6月30日的期货理论价格是4220点

答案A,C,D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u2Bg777K

期货基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)