完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。

admin2011-05-12 39

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。

选项 A、20%
B、10%
C、5%
D、0

答案C

解析 αp=25%×40%-75%×20%l=5%

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证券投资分析

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