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12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格,同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格,同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨
admin
2021-02-28
80
问题
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格,同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨。下一年2月12日,该油脂企业实施点价,以2600元/吨的期货价格为基准价进行实物交收,同时以该期货价格将期货合约对冲平仓。此时现货价格为2540元/吨,则该油脂企业( )。(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)
选项
A、在期货市场盈利380元/吨
B、与饲料厂实物交收的价格为2590元/吨
C、结束套期保值时该交易者的基差为-60元/吨
D、通过套期保值操作,豆粕的售价相当于2230元/吨
答案
D
解析
该油脂企业开始套期保值时的基差=现货价格-期货价格=2210-2220=-10(元/吨)。A项,期货市场亏损=2600-2220=380(元/吨);B项,实物交收价格=2600+10=2610(元/吨);C项,结束时基差=2610-2600=10(元/吨);D项,实际售价=2610-380=2230(元/吨)。
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