没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。(  )

admin2009-11-19  20

问题 没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合:①资产定价和资产敏感性分析方法;②对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uGUg777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)