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某些股票和标普500的关系如下表,请计算: 已知标普500收益率为15%,无风险收益率为5%,求各股票期望收益率,并作出SML曲线图;
某些股票和标普500的关系如下表,请计算: 已知标普500收益率为15%,无风险收益率为5%,求各股票期望收益率,并作出SML曲线图;
admin
2015-09-29
59
问题
某些股票和标普500的关系如下表,请计算:
已知标普500收益率为15%,无风险收益率为5%,求各股票期望收益率,并作出SML曲线图;
选项
答案
①根据CAPM模型,r=r
f
+β(r
m
-r
f
),可得: INTEL的期望收益率为5%+1.68×(15%-5%)=21.8% FORD的期望收益率为5%+0.84×(15%-5%)=13.4% XXX的期望收益率为5%+1.2×(15%-5%)=17%。 ②SML曲线图如下: [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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