2. 考研
  3. 某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研] 假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50

某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研] 假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50

admin2021-11-29  21
问题 某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研]

假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿美元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，(BL+ML)·0．5=400亿美元，资产剩余600亿美元。两类存款各流失150亿美元。则负债剩余600亿美元。因此，此时银行净价值将变为0。 资产持续期DA=200/600×0+200/600×1．25+200/600×7=2．75。 负债持续期DL=300/600×1+300/600×5=3。 持续期缺口： Dgap=DA-DLPL/DL=2．75-3×600/600=-0．25 由于持续期缺口为负值，该银行面临利率下行风险，甚至会存在破产的风险。如没有存款保险，此时将面临储户集中挤兑的现象。该银行需要减少负债，使资本存续期缺口为0，实现资本项目免疫。
解析
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