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某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研] 假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50
admin
2021-11-29
26
问题
某银行的资产负债表如下,其中BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。[中山大学2013研]
假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时两类存款各流失150亿美元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险,此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案
银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,(BL+ML)·0.5=400亿美元,资产剩余600亿美元。两类存款各流失150亿美元。则负债剩余600亿美元。因此,此时银行净价值将变为0。 资产持续期D
A
=200/600×0+200/600×1.25+200/600×7=2.75。 负债持续期D
L
=300/600×1+300/600×5=3。 持续期缺口: D
gap
=D
A
-D
L
P
L
/D
L
=2.75-3×600/600=-0.25 由于持续期缺口为负值,该银行面临利率下行风险,甚至会存在破产的风险。如没有存款保险,此时将面临储户集中挤兑的现象。该银行需要减少负债,使资本存续期缺口为0,实现资本项目免疫。
解析
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