下列关于β系数的表述中,正确的有( )。 (2014年)

admin2016-10-20  23

问题 下列关于β系数的表述中,正确的有(    )。 (2014年)

选项 A、β系数越大,表明系统性风险越小
B、β系数越大,表明非系统性风险越大
C、β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
D、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

答案C,E

解析 β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=  [COV(Ri,Rm)]/σm=pi,m×σi/σm,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。
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