某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为10

admin2019-03-12 47

问题某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的JE}系数分别为1．5、1．3、0．6，则该机构应该买进股指期货合约( )张。[2010年9月真题]

选项 A、23
B、20
C、 19
D、 18

答案A

解析股票组合的β系数=X₁β₁+X₂β₂+X₃β₃=1／3×1．5+1／3×1．3+1／3×0．6：1．13。买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000／(1500×100)×1．1 3：22．6(张)，即约为23张。

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