假设年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,3月1日的现货指数为1425点,则当日的期货理论价格为( )点。

admin2014-04-11  3

问题 假设年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,3月1日的现货指数为1425点,则当日的期货理论价格为(       )点。

选项 A、1456.82
B、1455.88
C、1443.21
D、1457.03

答案B

解析 F(3月1日,6月30日)=1425×[1+(8%—1.5%)×4+12]≈1455.88(点)。
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