银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。

admin2021-04-28 64

问题银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。

选项 A、100万元
B、700万元
C、至少700万元
D、至多700万元

答案D

解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和。

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风险管理

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