下列关于期权投资策略的表述中，正确的是( )。

admin2019-06-08 65

问题下列关于期权投资策略的表述中，正确的是( )。

选项 A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

答案C

解析保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，而净损益的预期值是与投资单一股票相比的，例如说当股价上涨时，保护性看跌期权比投资单一股票获得的收益低(少一个期权价格)，因此净损益的预期也因此降低了，选项A错误；抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益，即无论股价超过执行价格多高，锁定了最高净收入就是X；但当股价低于X时，它的收入随股价下降而下降，当股价等于0时，才降到最低，但是股价等于0属于特殊情况，所以不可以说锁定最低净收入和最低净损益，选项B错误；空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最高净收益是出售期权收取的期权费，选项D错误。

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财务成本管理

注册会计师

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