A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

admin2019-01-31 87

问题 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

选项 A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

答案A，B，C

解析根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，即机会集曲线没有向后弯曲的部分，而A证券的标准差低于B证券，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的结论正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的期望报酬率高于A证券，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B的结论正确；因为机会集曲线没有向后弯曲的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，即选项C的结论正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以选项D的结论错误。

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财务成本管理

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A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有( )。

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