商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。下列说法最恰当的是( )。

admin2022-04-01 76

问题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。下列说法最恰当的是( )。

选项 A、预期违约的借款人不一定同时违约
B、非预期违约的借款人一定会同时违约
C、非预期违约的借款人一定不会同时违约
D、预期违约的借款人一定会同时违约

答案A

解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而男一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vCbM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)