下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。

admin2018-08-29 41

问题下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。

选项 A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

答案A

解析蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。历史模拟法有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

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