首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
admin
2018-08-29
30
问题
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
选项
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
答案
A
解析
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。历史模拟法有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vD9g777K
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
普通附息债券的凸性()。
某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是300元，标的物价格为3500元，该期权的执行价格是()。
某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为()美分／蒲式耳。[2012年9月真题]
下列不属于期货公司风险监管措施的是()。
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为(
TFl509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TFl509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TFl509的理论价格为()。
根据我国商品期货交易规则，随着交割期的临近，保证金比率一般()。
目前，我国债券市场形成了()三个基本子市场在内的统一分层的市场体系。
某投资者计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行()。
随机试题
Ourtwoseniorprogrammers________eachothereversincetheywereatcollege.
面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立()的生态文明理念，保护自然生态系统，维护人与自然之间形成的生命共同体。
职业接触限值为最高容许浓度的有害物质采样，采样时间一般不超过
轻型阿弗他溃疡临床表现错误的是
女性，30岁，发热伴牙龈出血三周。查体：贫血貌，脾肋下3cm，胸骨压痛(+)，血红蛋白70g/L，白细胞14.0×109/L，血小板35×109/L，骨髓增生明显活跃，原始细胞占0.62，为进一步诊断，应首选哪项检查
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
某进口设备到岸价为人民币5600万元，关税税率为21%，增值税率为17%。该批设备无消费税，则该设备应缴纳的增值税为______万元。
核DNA被32P标记的精子与未被标记的卵细胞受精后，在不含放射性标记的培养基中连续分裂2次。下列分析正确的是()
教师就是教书的。()
设函数y=1/(2x+3),则y(n)(0)=______.
最新回复
(
0
)
