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下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
admin
2018-08-29
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问题
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是( )。
选项
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
答案
A
解析
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。历史模拟法有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vD9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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