下列各项中，不是由操作风险引起的是( )。

admin2021-08-11 27

问题下列各项中，不是由操作风险引起的是( )。

选项 A、将买入期权的销售记录成了购进
B、在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C、由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D、基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

答案C

解析操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险的四大类别是：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险，C选项所述属于市场风险。

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风险管理

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