2. 考研
  3. 在美国金融市场上，6个月美元的定期存款利率为15%，在英国金融市场上，6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元，6个月的美元期汇贴水为50点，求：是否存在无风险套利机会?若存在，一个投资者有10万英镑，他应如何操作?若不存在，请说

在美国金融市场上，6个月美元的定期存款利率为15%，在英国金融市场上，6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元，6个月的美元期汇贴水为50点，求：是否存在无风险套利机会?若存在，一个投资者有10万英镑，他应如何操作?若不存在，请说

admin2010-03-28  69
问题 在美国金融市场上，6个月美元的定期存款利率为15%，在英国金融市场上，6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元，6个月的美元期汇贴水为50点，求：是否存在无风险套利机会?若存在，一个投资者有10万英镑，他应如何操作?若不存在，请说明原因。
选项
答案将10万英镑在英国进行投资，6个月后可获得本利和为： 100000×(1+10%×6/12)=105000(英镑) 将10万英镑在美国进行投资，并在远期外汇市场进行套期保值，6个月后可获得本利和为： 100000×2.5×(1+15%×6/12)/(2.5+0.0050)=107285.43(英镑) 可见，市场上存在无风险套利机会，投资者应将10万英镑投资于美国金融市场，并同时进行套期保值，就可以获得7285.43英镑的收益，比投资于英国金融市场多2285.43英镑。
解析
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