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在美国金融市场上,6个月美元的定期存款利率为15%,在英国金融市场上,6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元,6个月的美元期汇贴水为50点,求:是否存在无风险套利机会?若存在,一个投资者有10万英镑,他应如何操作?若不存在,请说
在美国金融市场上,6个月美元的定期存款利率为15%,在英国金融市场上,6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元,6个月的美元期汇贴水为50点,求:是否存在无风险套利机会?若存在,一个投资者有10万英镑,他应如何操作?若不存在,请说
admin
2010-03-28
58
问题
在美国金融市场上,6个月美元的定期存款利率为15%,在英国金融市场上,6个月英镑的定期存款利率为10%。如果当前汇率为1英镑=2.5美元,6个月的美元期汇贴水为50点,求:是否存在无风险套利机会?若存在,一个投资者有10万英镑,他应如何操作?若不存在,请说明原因。
选项
答案
将10万英镑在英国进行投资,6个月后可获得本利和为: 100000×(1+10%×6/12)=105000(英镑) 将10万英镑在美国进行投资,并在远期外汇市场进行套期保值,6个月后可获得本利和为: 100000×2.5×(1+15%×6/12)/(2.5+0.0050)=107285.43(英镑) 可见,市场上存在无风险套利机会,投资者应将10万英镑投资于美国金融市场,并同时进行套期保值,就可以获得7285.43英镑的收益,比投资于英国金融市场多2285.43英镑。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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