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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有( )。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有( )。
admin
2013-05-20
24
问题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有( )。
选项
A、最小方差证券组合为40%A+60%B
B、最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C、最小方差证券组合的方差为0
D、最小方差证券组合的方差为14.8%
答案
B,C
解析
在完全负相关的情况下,可以按适当的比例买入证券A、B组成一个无风险组合,此时σ
p
=0,其中证A比例为
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证券投资分析
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