完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有(　　)。

admin2013-05-20 59

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有(　　)。

选项 A、最小方差证券组合为40%A+60%B
B、最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C、最小方差证券组合的方差为0
D、最小方差证券组合的方差为14.8%

答案B,C

解析在完全负相关的情况下，可以按适当的比例买入证券A、B组成一个无风险组合，此时σ_p=0，其中证A比例为

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证券投资分析

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