北方公司拟投资甲、乙两个投资项目,其有关资料如下: 要求: (1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率; (2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数); (3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数);

admin2013-01-04  34

问题 北方公司拟投资甲、乙两个投资项目,其有关资料如下:
要求:
   (1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率;
   (2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数);
   (3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数);
   (4)若资本资产定价模型成立,市场平均收益率为10%,无风险收益率为4%,计算甲和乙组成投资组合的β系数。

选项

答案(1)甲、乙两个方案组合预期收益率: 加权平均的收益率=10%×0.8+18%×0.2=11.6% (2)甲、乙的组合收益率方差=(0.8×12%)2+2×0.8×12%×0.2×20%×0.2+(0.2×20%)2=1.2352% (3)甲、乙的组合收益率标准差=(1.2352%)1/2=11.11% (4)若资本资产定价模型成立,则预期收益率等于必要收益率,则甲和乙组成投资组合的β系数满足: 11.11%=4%+β×(10%-4%) 解得:β=1.19

解析
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