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考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每6个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每6个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
admin
2019-02-19
53
问题
考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。
假定市场的期望收益率为每6个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
选项
答案
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位是0.05个指数点,每个指数点的价值为500美元,最小变动价位是25美元。 根据期货—现货平价关系F=S
0
(1+r
f
-d)=S
0
(1+r
f
)-D F=950×(1+6%)-10=997美元
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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