2. 考研
  3. 考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每6个月6％，六个月后预期的指数水平是多少?

考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每6个月6％，六个月后预期的指数水平是多少?

admin2019-02-19  61
问题 考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。
假定市场的期望收益率为每6个月6％，六个月后预期的指数水平是多少?
选项
答案标准普尔500指数期货合约的最小变动价位是0．05个指数点，每个指数点的价值为500美元，最小变动价位是25美元。 根据期货—现货平价关系F=S0(1+rf－d)=S0(1+rf)－D F=950×(1+6％)－10=997美元
解析
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