假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份

admin2018-12-27  36

问题 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。
    要求:
若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。

选项

答案由于目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,高于期权的价值248.82(或248.84)元,所以,该组合可以盈利。

解析
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