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某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下: 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下: 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已
admin
2015-06-18
53
问题
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下:
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;
(2)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率;
(3)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
选项
答案
(1)甲股票收益率的期望值=0.3×60%+0.2×40%+0.3×20%+0.2×(一10%)=30% 乙股票收益率的期望值=0.3×50%+0.2×30%+0.3×10%+0.2×(一15%)=21% 甲股票收益率的标准差=[*]=25.30% 乙股票收益率的标准差=[*]=23.75% 甲股票收益率的标准离差率=25.30%/30% =0.84 乙股票收益率的标准离差率=23.75%/21%=1.13 由于乙股票收益率的标准离差率大于甲股票收益率的标准离差率,所以,乙股票的风险大于甲股票。 (2)组合的β系数=60%×1.4+40%×1.8=1.56 组合的风险收益率=1.56×(10%一4%)=9.36% (3)组合的必要收益率=4%+9.36%=13.36%。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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