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在多重负债免疫策略下,要求投资组合为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响,组合应首先满足( )。
在多重负债免疫策略下,要求投资组合为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响,组合应首先满足( )。
admin
2013-05-25
56
问题
在多重负债免疫策略下,要求投资组合为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响,组合应首先满足( )。
选项
A、债券投资组合的久期等于负债的久期
B、债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
C、负债的久期分布比组合内各种债券的久期的分布更广
D、组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
答案
A,B,D
解析
多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件:①债券投资组合的久期等于负债的久期;②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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