1月初、3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨、1670元／吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到( )元／吨时，交易者平仓获利最大(不计手续费等费用)。

admin2019-03-12 48

问题 1月初、3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨、1670元／吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到( )元／吨时，交易者平仓获利最大(不计手续费等费用)。

选项 A、70
B、80
C、20
D、90

答案C

解析由题可知，本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利．且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670—1640=30(元／吨)，则当价差变动到90元／吨时，交易者平仓获利最大，为90—30=60(元／吨)。故此题选C。

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