已知：美元／人民币的即期汇率为6．0854／6．0859，6个月远期差价为260／270；美元／港元的即期汇率为7．7535／7．7545，6个月远期差价为78／72。试计算港元／人民币的6个月远期交叉汇率。

admin2015-07-30 28

问题已知：美元／人民币的即期汇率为6．0854／6．0859，6个月远期差价为260／270；美元／港元的即期汇率为7．7535／7．7545，6个月远期差价为78／72。试计算港元／人民币的6个月远期交叉汇率。

选项

答案美元／人民币6个月远期汇率=(6．0854+0．0260)／(6．0859+0．0270)=6．1114／6．1129 美元／港元6个月远期汇率=(7．7535—0．0072)／(7．7545一0．0078)=7．7463／7．7467 港元／人民币6个月远期汇率=(6．1114／7．7467)／(6．1129／7．7463)=0．7889／0．7891

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vpoa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

已知：美元／人民币的即期汇率为6．0854／6．0859，6个月远期差价为260／270；美元／港元的即期汇率为7．7535／7．7545，6个月远期差价为78／72。试计算港元／人民币的6个月远期交叉汇率。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

以下选项不符合融资偏好次序理论的观点的是()。

爬行钉住制、汇率目标区制和货币局制三种货币制度按照汇率灵活性由低到高的顺序排列应该是()。

在浮动汇率制下，当资金完全流动时()。

下列关于金融市场的叙述，正确的是()。

简要分析以下8个方面的债券属性与债券价值之间的关系：①债券期限；②息票率；③可赎回条款；④税收待遇；⑤流动性；⑥违约风险；⑦可转换性；⑧可延期性。

一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9.5%，则凸度对其价格变动比例的贡献有多大?()

[2011年1月]已知三角形ABC的三条边长分别为a、b、c，则三角形ABC是等腰直角三角形。(1)(a—b)(c2—a2+b2)=0；(2)c=b。

股票的未来收益的现值是()。

发绀是由于()。

关于金具强度的安全系数，下列说法哪些是正确的?

城市规划管理调控的原则不包括()。

下列注册建造师执业工程范围中，不属于水利水电工程专业的是()。

大多数国家利用()推销国债。

Labeltheplanbelow.WriteNOMORETHANTWOWORDSforeachanswer.