假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为( )。

admin2018-12-19 21

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为( )。

选项 A、16％
B、12．88％
C、10．26％
D、13．79％

答案B

解析投资组合的标准差＝

＝12．88％。

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中级财务管理

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