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已知两种期权的执行价格均为10元,3个月到期,一年的无风险利率为8%,股票的现行价格为12元,看涨期权的价格为6元,则看跌期权的价格为3.26元( )
已知两种期权的执行价格均为10元,3个月到期,一年的无风险利率为8%,股票的现行价格为12元,看涨期权的价格为6元,则看跌期权的价格为3.26元( )
admin
2020-09-11
20
问题
已知两种期权的执行价格均为10元,3个月到期,一年的无风险利率为8%,股票的现行价格为12元,看涨期权的价格为6元,则看跌期权的价格为3.26元( )
选项
A、正确
B、错误
答案
2
解析
看涨期权的价格一看跌期权的价格=标的资产价格一执行价格的现值,本题中 3个月的无风险利率为8%/4=2%,因此:6-看跌期权的价格=12-10/(1+2%),看跌期权的价格=3.80(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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