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(1)假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货一年后到期。如果国库券利率为6%,期货价格是多少? (2)如果合约期限是三年,期货价格又是多少? (3)如果利率为8%,且合约期限是三年呢?
(1)假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货一年后到期。如果国库券利率为6%,期货价格是多少? (2)如果合约期限是三年,期货价格又是多少? (3)如果利率为8%,且合约期限是三年呢?
admin
2014-01-21
92
问题
(1)假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货一年后到期。如果国库券利率为6%,期货价格是多少?
(2)如果合约期限是三年,期货价格又是多少?
(3)如果利率为8%,且合约期限是三年呢?
选项
答案
此题考查期货的定价公式。期货的定价公式主要是持有成本模型,即期货的价格等于从和约开始到结束持有现货的总成本。 (1)F=S0-(1+r)=150×(1.06)=159 (2)F=S0-(1+r)3=150×(1.06)3=178.65 (3)F=I50×(1.08)3=188.96
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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