2. 考研
  3. (1)假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。如果国库券利率为6％，期货价格是多少? (2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少? (3)如果利率为8％，且合约期限是三年呢?

(1)假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。如果国库券利率为6％，期货价格是多少? (2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少? (3)如果利率为8％，且合约期限是三年呢?

admin2014-01-21  105
问题 (1)假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。如果国库券利率为6％，期货价格是多少?
    (2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少?
    (3)如果利率为8％，且合约期限是三年呢?
选项
答案此题考查期货的定价公式。期货的定价公式主要是持有成本模型，即期货的价格等于从和约开始到结束持有现货的总成本。 (1)F=S0－(1+r)=150×(1．06)=159 (2)F=S0－(1+r)3=150×(1．06)3=178．65 (3)F=I50×(1.08)3=188．96
解析
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经济学基础（金融）801

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