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  3. 某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。 要求： 3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应如何决策?获得

某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。 要求： 3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应如何决策?获得

admin2012-11-12  65
问题 某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。
要求：
3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应如何决策?获得的人民币数量为多少?
选项
答案3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应该放弃期权，直接在即期市场上出售美元得到人民币价值为17360万元(=2000万美元×8．71元人民币／美元一2000万美元×0．03元人民币／美元)。
解析
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