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  3. VaR，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )

VaR，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )

admin2013-05-20  53
问题 VaR，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 VaR(ValueatRisk)，即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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