久期分析方法可以考察( )的市场价值对利率变动的敏感性。[对外经济贸易大学2013研]

admin2021-11-29 43

问题久期分析方法可以考察( )的市场价值对利率变动的敏感性。[对外经济贸易大学2013研]

选项 A、银行总资产
B、银行总负债
C、银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
D、银行总资产与总负债之和

答案D

解析久期分析是衡量利率风险的一种方式。这种分析方法利用金融机构的资产和负债的(加权)平均持续期，来观察利率变动对净值的影响，其考察了银行总资产和总负债的市场价值对利率变动的敏感性。

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金融硕士（金融学综合）

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