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已知无风险资产的收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元,每年付一次的股息刚刚支付,预期该股票的股东权益收益率为20%。 (1)求该股票的内在价值。 (2)假如当前的股价为100
已知无风险资产的收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元,每年付一次的股息刚刚支付,预期该股票的股东权益收益率为20%。 (1)求该股票的内在价值。 (2)假如当前的股价为100
admin
2018-11-12
57
问题
已知无风险资产的收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元,每年付一次的股息刚刚支付,预期该股票的股东权益收益率为20%。
(1)求该股票的内在价值。
(2)假如当前的股价为100美元/股,预期一年内股价与其价值相符,求持有该股票1年的同报率。(中山大学2012真题)
选项
答案
(1)根据CAPM: E(r)=r
f
+(r
m
—r
f
)×β =0.08+(0.15—0.08)×1.2 =0.164元 根据股息贴现模型: [*] (2)根据条件,持有该股票一年的回报率为:[*]=一71.61%
解析
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