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某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断乙投资人采取
某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断乙投资人采取
admin
2022-05-20
63
问题
某期权交易所2021年3月1日对以A公司股票为标的的期权报价如下:
股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?
选项
答案
乙投资人采取的是抛补性看涨期权投资策略 [*] 预期投资组合收益=0.2×(-12.6)+0.25×(-2.2)+0.25×1+0.3×1=-2.52(元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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