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设{Xt}是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
设{Xt}是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
admin
2019-04-17
83
问题
设{X
t
}是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
选项
A、t时刻的均值E(X
t
)不依赖t
B、t时刻的方差Var(X
t
)不依赖t
C、t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(X
t
,X
s
)不依赖t,也不依赖s
D、t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即Cov(X
t
,X
s
)=Cov(X
t+1
,X
s+1
)
答案
B
解析
如果时间序列{X
i
}满足如下三个条件,则称{X
i
}为平稳时间序列:①任取t∈T,有E(X
t
)=μ,μ为常数;②任取t∈T,有E(X
t
2
)<∞;③任取t,s,k∈T,且k+s-t∈T,有γ(t,s)=γ(k,k+s-t)。其中γ(t,s)为序列{X
i
}的自协方差函数,γ(t,s)=E(X
t
-μ
t
)(X
s
-μ
s
)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wY6a777K
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应用统计硕士(统计学)题库专业硕士分类
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应用统计硕士(统计学)
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