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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 如果某投资者对他的

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 如果某投资者对他的

admin2017-11-07  32
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是(    )。
选项 A、11．28％
B、12．36％
C、13．04％
D、14．36％
答案C
解析 因为投资者资产组合必在资本配置线上，资本配置线为：
E(rc)=rf+=8％+0．4601σ。
令E(rc)=14％，可以求出最优资产组合的标准差为13．04％。
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