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假设市场均衡，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

admin2018-12-29  39
问题 假设市场均衡，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
选项
答案(1)[*] 根据标准差、β值和相关系数的定义可知：无风险资产的标准差和β值均为0；无风险资产与市场组合的相关系数为0；市场组合的β值为1；市场组合与市场组合的相关系数为1。 (2)根据已知资料和β系数的定义公式，可以推算A股票的标准差和B股票与市场组合的相关系数： A股票的标准差=1．3×0．1．／0．65=0．2 B股票与市场组合的相关系数=0．9×0．1／0．15=0．6 (3)利用A股票和B股票给定的有关资料和资本资产定价模型可以推算出无风险报酬率和市场报酬率： 0．22=Rf+1．3×(Rm—Rf) 0．16=Rf+0．9×(Rm—Rf) 解得：Rm=0．175，Rf=0．025。 (4)利用资本资产定价模型和β系数的定义公式可以分别推算出C股票的β系数和C股票的标准差： C股票的β值=(0．31—0．025)／(0．175—0．025)=1．9 C股票的标准差=1．9×0．1／0．2=0．95
解析
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