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设纽约市场年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为:GBP1=USD1.602 5~1.603 5,3个月汇水为30~50点,求: (1)3个月的远期汇率,并说明汇水情况。 (2)若某投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场上
设纽约市场年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为:GBP1=USD1.602 5~1.603 5,3个月汇水为30~50点,求: (1)3个月的远期汇率,并说明汇水情况。 (2)若某投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场上
admin
2017-11-19
44
问题
设纽约市场年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为:GBP1=USD1.602 5~1.603 5,3个月汇水为30~50点,求:
(1)3个月的远期汇率,并说明汇水情况。
(2)若某投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场上有利,说明投资过程及获利情况。
(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格应该是多少?
选项
答案
(1)3个月远期汇率为:GBP1=USD(1.602 5+0.003 0)~(1.603 5+0.005 0)=USD1.605 5~1.608 5 (2)10万英镑投资伦敦,本利和: 100 000×(1+6%×3/12)=101.500(英镑) 投资纽约,本利和: [100 000×1.602 5×(1+8%×3/12)]/1.608 5≈101 619.5(英镑) 投资纽约市场有利,多赚: 101 619.5-101 500=119.5(英镑).
解析
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金融硕士(金融学综合)
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