关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是( )。

admin2020-05-08 12

问题关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是( )。

选项 A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B、价格变动的程度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动

答案A

解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，表示市场利率。

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